4 استراتژی معاملاتی کمی که در سال 2022 کار می کنند

بازارها پیشرفته تر و کارآمدتر می شوند. با اجرای استراتژی هایی که 10 سال پیش قبلاً کار می کردند ، سودآور بودن در طولانی مدت غیرممکن است.

بنابراین ، امروز چه استراتژی های معاملاتی کار می کنند؟در اینجا 4 دسته استراتژی که کار می کنند (تا حدی) وجود دارد:

استراتژی های معاملاتی داده های جایگزین

داده های جایگزین داده های غیر سنتی (نه قیمت یا حجم) است که در بازارهای مالی دارای ارزش پیش بینی کننده است.

نمونه هایی از استراتژی های داده جایگزین

• تصاویر ماهواره ای از پارکینگ های والمارت به صندوق پرچین اجازه می دهد تا تغییر تعداد افرادی را که به والمارت می روند ، تجزیه و تحلیل کند. این امر آنها را قادر می سازد تا ارقام فروش والمارت را پیش بینی کنند.
• نقشه برداران تعداد کامیون هایی را که کارخانه های شرکت A را ترک می کنند ، ثبت می کنند. این داده ها به معامله گران اجازه می دهد تا درآمد شرکت A را پیش بینی کنند.
• داشتن داده های ترافیک پا در رسانه های اجتماعی (مانند داده های ورود به سیستم Foursquare) در اطراف رسانه های رستوران X به معامله گران این امکان را می دهد تا ارقام فروش رستوران X را پیش بینی کنند.

5 نوع محبوب داده های جایگزین عبارتند از:

• داده های مکان
• داده های هزینه مصرف کننده
• تصاویر ماهواره ای/هواپیماهای بدون سرنشین
• داده های آب و هوا
• داده های پیچیده وب

با کاهش فرصت های تجارت سنت ، معامله گران به اطلاعاتی نیاز دارند که می توانند یک قدم جلوتر از رقابت را برای آنها قرار دهند.

آنها باید با منابع اطلاعاتی خود خلاق باشند. آنها نه تنها به داده های جایگزین با کیفیت احتیاج دارند ، بلکه به داده های جایگزین با کیفیت که سایر معامله گران به آنها دسترسی ندارند نیاز دارند.

معامله گران و صندوق های پرچین یا این داده ها را از ارائه دهندگان داده خریداری می کنند یا خودشان را جمع می کنند.

قیمت داده ها + راه حل برای معامله گران خرده فروشی

توجه داشته باشید که این داده ها می توانند گران باشند. داده های تازه و منحصر به فرد با ارزش پیش بینی خوب حتی قیمت بیشتری دارند.

برای معامله گران خرده فروشی امکان جمع آوری یا خراش داده های خود از وب امکان پذیر است.

آنها سپس می توانند از این مجموعه داده ها به تنهایی استفاده کنند یا آنها را با برخی از داده های خریداری شده/خرد شده دیگر برای ایجاد یک شاخص مصنوعی مخلوط کنند.

بازارهای مبهم و کوچک

بازارهای مبهم به بازارهایی اشاره می کنند که کمتر محبوب و تنظیم شده اند.

بازارهای کوچک به بازارهایی اشاره می کنند که فقط می توانند مقدار کمی از حجم معاملات را بدون حرکت قیمت زیاد جذب کنند.

وجوه بزرگ فقط می تواند سرمایه خود را در بازارهای تنظیم شده و بزرگ قرار دهد.

ما می توانیم هر کالایی را تجارت کنیم:

• ارزهای رمزپایه؟به دنبال آن برو.
• بازار سهام در کشورهای در حال توسعه؟به دنبال آن برو.
• مشتقات کنترل نشده؟به دنبال آن برو.
• اختلاف قیمت به دلایل ژئوپلیتیکی اما می توانید آنها را تجارت کنید زیرا شما یک مرد محلی قابل اعتماد را می شناسید؟به دنبال آن برو.
• سهام پنی که فقط می تواند روزانه 50 کیلو دلار در روز جذب کند بدون اینکه قیمت آن سنبله شود؟به دنبال آن برو.
• بازارهای عجیب کالا در آسیا؟بله ... برو به دنبالش!
• معاملات کمکی اسب سواری؟شخصی یک میلیارد دلار انجام داد که این کار را انجام داد!(مقاله بلومبرگ)

دلیل تجارت کمتر تنظیم شده و بازارهای کوچک این است که این بازارها از کارآیی کمتری برخوردار هستند. فرصت های بیشتری برای ایجاد وجود دارد.

من شخصاً فرصت های آشکاری را در بازارهای کمتر محبوب دیده ام. این فرصت ها سودهای مداوم (تقریباً هر ماه سودآور بود) برای سالها.

اما هنگامی که این بازارها محبوبیت بیشتری پیدا کردند و سایر بازیکنان بزرگ وارد شدند ، رفتار بازار تغییر می کند و فرصت ها به طور قابل توجهی از بین می روند.

»گسترش تقویم نمونه ای از یک استراتژی نیمه مشاهده است. بیاموزید که چگونه آن را از "5 راهنمای استراتژی معاملات آینده" ما اجرا کنید.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا تجارت را توصیف می کند که به سرعت محاسبات و ارتباطی نیاز دارند.

HFT با سرعت ارتباطی و سرعت محاسبات ، تعداد زیادی از معاملات ، سود کم در هر تجارت و زیرساخت های نرم افزاری گران است.

معامله گران با فرکانس بالا از سرعت ارتباطات برای سود و پیشی از سایر معامله گران استفاده می کنند.

انواع استراتژی فرکانس بالا

معاملات داوری هنگامی اتفاق می افتد که یک دارایی در 2 مبادله متفاوت باشد و یک معامله گر ارزان تر را خریداری می کند در حالی که قیمت آن را کوتاه می کند.

واکنش به اخبار

هنگامی که یک خبر مهم منتشر شد ، معامله گر که سریعترین برد را واکنش نشان می دهد. در این حالت ، معامله گر با فرکانس بالا باید اخبار را تجزیه و تحلیل کند و تجارت را قبل از همه دیگران آتش بزند

هنگامی که یک صندوق پرچین سنتی (کندتر) مقدار زیادی از سهام A را خریداری می کند ، یک صندوق پرچین HFT آن را تشخیص می دهد.

صندوق پرچین HFT سپس تمام سهام A را در سایر مبادلات خریداری می کند و آن را برای سود اندک به صندوق پرچین کندتر می فروشد.

صندوق پرچین HFT ممکن است این کار را میلیون ها بار در طی یک روز انجام دهد.

تعداد زیادی از سهام مشابه ممکن است به روشی مشابه حرکت کنند. هنگامی که هر یک از سهام واگرایی می شود ، معامله گر با فرکانس بالا ارزان تر و/یا کوتاه تر را خریداری می کند.

یک فهرست یا صندوق مبدأ مبادله برای ردیابی بازده یک شاخص مانند S& P500 طراحی شده است.

HFT یک زمینه مخفی است. پس از فاش شدن یک استراتژی و وجوه دیگر ، فرصت سود سریع ناپدید می شود.

بنابراین ، بسیاری از استراتژی های نوآورانه جدید هر روز ایجاد می شوند و برای عموم مردم شناخته نمی شوند.

سرمایه گذاری در زیرساخت ها

HFT معمولاً یک صنعت برنده همه است. اگر سریعتر از رقابت خود هستید (حتی با یک مقدار اندک) ، تمام سود را می گیرید.

از آنجا که سرعت نسبی از سرعت مطلق مهمتر است ، بودجه HFT دائماً سعی می کند سریعتر از رقبای خود باشد.

بودجه HFT صدها میلیون برای زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری هزینه می کند تا سرعت محاسبات و ارتباطات خود را توسط میلی ثانیه کاهش دهد.

سرمایه گذاری در زیرساخت ها شامل ساختن یک تونل مستقیم برای ایجاد خطوط ارتباطی و قرار دادن سرورهای آنها در کنار سرورهای مبادله مالی است.

فراگیری ماشین

تکنیک های یادگیری ماشین ، رایانه ها را قادر می سازد بدون اینکه صریحاً چگونه آنها را انجام دهند ، کارها را انجام دهند.

جوهر یادگیری ماشین توانایی یادگیری رایانه ها با تجزیه و تحلیل داده ها یا از طریق تجربه خاص خود است.

قوانین محاسباتی سنتی

اگر یک تصویر دارای 4 پا ، خز ، گوش و سوتین است ، آن را به عنوان گربه برچسب بزنید.

قوانین یادگیری ماشین

ما به رایانه 1000 عکس گربه و 1000 عکس که گربه نیستند می دهیم. پس از تجزیه و تحلیل این 2000 تصاویر ، رایانه می تواند بگوید که آیا یک تصویر حاوی گربه است یا خیر.

مزایای یادگیری ماشین

• قادر به تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده ها بدون اینکه صریحاً گفته شود چه چیزی را جستجو کنید
• قادر به درک متن ها (در مقادیر زیاد و زبانهای مختلف)
• توانایی تفسیر تصاویر
• قادر به ارائه راه حل های خلاقانه
• قادر به تجزیه و تحلیل و خروج سریع پیش بینی

نمونه هایی از استراتژی های تجارت یادگیری ماشین

• خواندن متن سریع. تا بتوانیم به سرعت بدانیم که چگونه یک مقاله خبری تازه منتشر شده بر بازار تأثیر می گذارد.
• خواندن تکه های عظیمی از متن. تا بتوانیم خلاصه ای را به طور مؤثر دریافت کنیم.
• با نگاهی به بسیاری از تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین و ماهواره. تا بتوانیم بدانیم تصاویر به ما چه می گویند. آیا محصولات سویا می میرند یا رونق می گیرند؟سپس ما سویا را خریداری خواهیم کرد یا کوتاه!
• اسکن بسیاری از سفارشات وارد بازار. ما به دنبال الگوهای هستیم تا ببینیم کسی در تلاش است مقدار زیادی از سهام اپل را خریداری یا بفروشد.

اطلاعات بیشتر در مورد یادگیری ماشین در اینجا: یادگیری ماشین ساده شده است

آیا این بدان معنی است که ما در اجرای این استراتژی ها سودآور خواهیم بود؟

متأسفانه ، احتمالاً نه. این استراتژی ها کار می کنند ، اما اجرای آنها مستقیم نیست.

فقط به این دلیل که بسیاری از رستوران های همبرگر موفق هستند ، به این معنی نیست که شما می توانید با سهولت یک مفصل همبرگر موفق را اجرا کنید.

به همین ترتیب ، فقط به این دلیل که معامله گران برتر و صندوق هایی که استراتژی های تجاری فوق را با موفقیت اجرا می کنند ، به معنای این نیست که ما می توانیم آن استراتژی ها را با سهولت اجرا کنیم.

برای اجرای این استراتژی ها به خوبی ، باید کار سختی را انجام دهید.

سعی کنید ، شکست ، بهبود ، دوباره شکست ، بهبود ، تکرار ، تکرار ، تکرار کنید.

چه استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان مناسب است

با استراتژی های معاملاتی شامل 1) داده های جایگزین که می توانند از طریق خراش وب یا ارزان از فروشندگان و 2) بازارهای مبهم و کوچک شروع کنید ، شروع کنید.

معاملات با فرکانس بالا میلیون ها دلار زیرساخت و تیمی از دکترا را شامل می شود تا این مسئله غیرقانونی باشد.

یادگیری ماشین ابزاری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات است ، این یک نقطه شروع نیست.

سوالات مرتبط

آیا اقدام قیمت کار می کند؟اگر فقط در حال تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی بدون هیچ گونه اطلاعاتی از سایر دارایی ها یا متغیرهای خارجی هستید ، سودآوری در دراز مدت دشوار است. اگر در حال تجارت یک بازار کارآمد مانند فارکس هستید ، بدتر است. هرگونه بازده مثبت در کوتاه مدت احتمالاً شانس است. ترسیم 20 خط روند و پوشش 10 شاخص شما را نجات نمی دهد.

آیا روند زیر کار می کند؟فرصت های زیر در روند زیر از روزهای معامله گران لاک پشت در دهه 1980 بسیار کاهش یافته است. با این حال ، روند زیر می تواند هنوز هم کار کند اگر علاوه بر اینکه فقط یک استراتژی برکنار قیمت است ، با مدیریت پول خوب ، کاهش ریسک (با مخالفت با تجارت با یکدیگر) و منابع اطلاعاتی با کیفیت (تحقیقات کمی و کیفی) تکمیل می شود.